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嘉实基金ESG评分系统

2023.03.14

嘉实基金管理有限公司[1]成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。嘉实基金致力于深度挖掘ESG数据,其ESG研究团队与嘉实基金数据化研究中心(Data Lab)联手,自主研发建立了一套本土智能化ESG评分系统。

具体应用:嘉实基金采用机器学习的科技手段,自主研发建立了一套本土化股票和基金的ESG评分系统。嘉实ESG评分建立在丰富的本土数据源和深度结构化基础之上,除上市公司公开披露信息之外,嘉实基金借助人工智能和自然语言处理技术收集和补充另类数据来源,其中涉及5000多个国家省市县各级政府和监管信息发布平台,2300多家本土财经和新闻媒体,200多个公益组织、行业协会等。运用人工智能、机器学习和自然语言处理等先进的大数据处理技术,结合丰富的ESG投研知识和经验进行数据清洗、结构化分析,大幅提升了ESG基础数据的质量、时效性和覆盖率,从而提升ESG评分和ESG投资信号的有效性。此外,嘉实ESG评分逻辑则根据中国市场现状和特点,评分系统框架自上而下由环境、社会和治理三个主题的一级指标(主题),环境风险、污染治理、产品和服务质量及公司治理等八个议题的二级指标(议题),23个事项的三级指标(事项)以及超过110个底层指标构成。

应用效果:该系统拓宽ESG数据信息获取维度,提高ESG基础数据的质量、覆盖率和实效性,完善前置预测能力,开展趋势研究,减少人力投入,为ESG投资产品设计提供更加客观、透明和一致性的方法学。2021年度,嘉实ESG评分已被业内多家券商研究所采纳,帮助机构提升了ESG整合的效率。一些机构反馈其已将嘉实ESG评分应用于公司内部基本面研究、负面事件监控等多种场景中,包括招商证券在内的多家内外资券商研究所已基于该评分系统发布数篇专题研究或将嘉实ESG评分嵌入日常的个股和行业研究报告。



[1] 嘉实基金官网. https://www.jsfund.cn/main/AboutHarvest/InvestmentResearch/SustainableInvestment/index.shtml